Сравнение ^IXIC с QQQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^IXIC с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и QQQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^IXIC

QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.37

QQQ:

0.39

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.61

QQQ:

0.64

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.08

QQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.52

QQQ:

0.57

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.41

QQQ:

1.49

Индекс Язвы

^IXIC:

5.22%

QQQ:

5.13%

Дневная вол-ть

^IXIC:

20.03%

QQQ:

19.64%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^IXIC:

-12.75%

QQQ:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.70% против 17.26% соответственно.

^IXIC

С начала года

-8.85%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-1.81%

1 год

8.38%

5 лет

19.09%

10 лет

13.70%

QQQ

С начала года

-6.72%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-0.90%

1 год

8.60%

5 лет

21.89%

10 лет

17.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IXIC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^IXIC: 0.37

QQQ: 0.39

Коэффициент Сортино

^IXIC: 0.61

QQQ: 0.64

Коэффициент Омега

^IXIC: 1.08

QQQ: 1.08

Коэффициент Кальмара

^IXIC: 0.52

QQQ: 0.57

Коэффициент Мартина

^IXIC: 1.41

QQQ: 1.49

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^IXIC

QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и QQQ

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^IXIC

QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и QQQ

NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 8.06% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^IXIC

QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^IXIC с QQQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и QQQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и QQQ

^IXIC

QQQ

Сравнение ^IXIC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество