PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с QQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.62

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

^IXIC:

1.04

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.15

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.67

QQQ:

0.77

Коэф-т Мартина

^IXIC:

2.20

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

^IXIC:

7.39%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

^IXIC:

26.01%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^IXIC:

-5.77%

QQQ:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.22% против 17.72% соответственно.

^IXIC

С начала года

-1.56%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-1.41%

1 год

16.00%

5 лет

16.35%

10 лет

14.22%

QQQ

С начала года

1.00%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

0.83%

1 год

17.08%

5 лет

19.20%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и QQQ

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и QQQ

NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 7.88% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...